Zarządzanie Ryzykiem UE Wrocław – listy 1-3

Cześć! W tym kursie dokładnie omawiam zagadnienia z pierwszej, drugiej i trzeciej listy z Zarządzania ryzykiem. Poruszane tematy to między innymi miary statystyczne, poziom aspiracji i bezpieczeństwa, teoria portfelowa, VaR analityczny, VaR historyczny, replikowanie portfela, test Kupca, test Christoffersena, funkcja straty Lopeza, funkcja straty STS. Jestem pewien, że po obejrzeniu lekcji każdy z Was bez trudu poradzi sobie z podobnymi zadaniami na zaliczeniu

Poniżej przedstawiamy krótki fragment filmu

[embedyt]https://youtu.be/Qr-ucLfJD9A[/embedyt]